金融工程-就读体验
-
本科：波士顿学院
专业：major 数学 minor 金融/经济
研究生：康奈尔大学 金融工程
讲座导览
part 1: 自我介绍
part 2: 研究生申请
part 3: 就读体验
part 4: 校园生活/防疫措施
part 5: 就业/求职途径
part 6: 问答环节
我的本科是在波士顿学院，在文理学院读的数学专业有两个minor，商学院金融专业，文理学院经济专业研究生是在康纳尔大学读的是金融工程，最后也是拿到了数据科学的证书，FDS的certificate，这个证书在我的简历上也有写到，因为是读了这个专业是既获得了金融工程专业的凭证，也获得了数据科学的certificate。
我每个暑期都会做实习去填充自己，其实这些经验在以后的找工作或者是读master当中起到了很多的作用，因为它占了非常关键的一个部分。
我每段实习基本上都是在暑期回到北京去做实习,大二暑假在工商银行大概做了两个月,大三的暑期是在申万宏源证券FICC固定收益部做量化的实习，对于我以后的申请金融工程起到了非常大的作用，因为我基本上实习是关于做Derivatives（衍生品），他是跟我以后的金融工程是直接相关的，大四的暑期我又回到了北京做了证券投行部ABS实习。
研究生一年级华夏基金实习主要是关于金融科技项目经理可能跟前面一些实习不太一样，因为它是一个科技还有金融交叉的实习。
2.研究生申请
我的研究生申请当时主要申请了几个方向，一个是运筹学还有一个是金融工程。
运筹学英文是operation research，金融工程financial engineering或者叫金融数学，Financial mathematics或者是量化金融，这些都差不多属于一个专业，我也是申请了一个大的方向。运筹学和金融工程稍微不太一样，但是也属于一个领域里的，这一个方向可能跟数据科学差距要较比较大一些，数据科学就是完全是另一个方向，他要写另一个方向关于数据的申请材料，金融工程基本就是数学，统计，计算机和金融，因为量化其实就是用计算机去实现金融的模型，用自己的统计，数学的知识去做计算机的量化步骤，所以其实在申请当中我认为这4个学科是申请中必备的条件。
而且恰巧为什么我申请这个专业？
因为我本科是学数学的，统计也是数学里的一部分，所以我也学过不少统计，计算机课在本科的时候学过python，并且我其实也是自学了C++，在quantnet上也得到了证书，还有大家可以看到我辅修的major是金融课，所以这些其实都是去为金融工程申请master做一个铺垫。
我其实在大三的时候非常明确我以后就要申请研究生，所以说我还是比较straight forward的，我大二就考完GRE了，大三主要是弄一些实习，大四的上学期就开始申请，所以说我的整个申请比较smooth ，都是按部就班的照着时间的timeline去申请，所以我个人认为时间也不是非常紧，反正是一步步的去完成这些项目，在学校本科的时候也学这些知识，因为这些知识在金融工程都是基础，如果没有这些基础的话，学金融工程是非常的费劲的。
所以说这也是为什么我当时考虑申请金融工程，一个是我本人的背景很符合去申请金融工程，第二是我其实还是比较喜欢金融，我做实习，读书全部都是金融这个方向的，所以我会选择去申请金融工程和运筹学。
其实金融工程前几年还是非常非常火的，因为我们中国的孩子都特别喜欢申请这个方向，以后出来做量化，大家可能听说非常挣钱，所以说前几年非常火，这几年也就是说逐渐可能会没有data science或者BA这些新起之秀火，不过还是挺卷的，我当时申请的时候是参照quantnet排名去申请的，这是金融工程非常有权威的网站，他有一些课程比如说c++，python，金融或者统计的课，你可以在上面学课拿到certificate作为申请的敲门砖还是非常有含金量的，他还有自己的排名是专门去对金融工程项目的排名，所以我当时其实就是按照这个大排名去申请的，前几名比较耳熟能详，普林斯顿，巴鲁克，伯克利的金融工程项目都是比较比较靠前的一些项目，是捋着这个排名表去申的，我当时申研究生的时候申请的项目不是很多，基本也就是7-8个，有一些比较高的学校，也有一些保底的学校，但是其实保底学校很少一两个。
选校原因
我当时应该是拿到了3，4个offer，也是选了一下，首先cornell非常出名，是八大藤校之一，所以说这个还是非常占优势的一个项目，还有他当时在Quantnet排名还是很靠前的，基本是第6名或者第7名，并且他的career service很出名，他有老师去帮助你去做找工作的规划。
3.就读体验
项目设置：
我们这个项目叫cfem，一年在cornell校区，后半年是在纽约的cornell tech校区，一共是一年半的项目，因为疫情的原因，我是读完本科以后是回到北京上网课，所以说我第一年并没有在校区去上研究生项目，但是我去年的8月份就回到了纽约cornell tech校区上最后一个学期，所以说对于cornell，我可能会了解的比较少。
项目课程：
我们项目课程主要分为4个大项，一个stochastic modeling，还有optimization modeling，data science，financial applications，4个组成了我所有的课程，这四个部分也都是必修课，financial application是因为是金融工程项目，他也有一些金融的课程，finance在商学院也有一些课程可以选择，构成了我们金工项目。
项目特色：
第一个是resume drop，我个人认为是一个非常好项目特点，它的意思就是学校会给你内推到各个九大投行找工作，不管是你找summer暑期，还是想找全职都会有一些resume drop的机会，并且resume drop基本上是一周可能会有大概3，4不等，在秋招或者是大家集中找工作的时候还是比较频繁的，这是一个项目特点。
第二是career service，我们学校有帮我们找工作的老师，会带着我们去做resumed addit，以后想去哪个方向就业，都有老师去帮我们辅导。
第三是小班教育
我们这届可能是因为疫情的原因，比较特殊一共才25个人，都是在一起上课，也都非常熟悉对方，尤其最后一个学期在tech校区的时候，我们25个人全部都在一起上课，单独授课，所以还是比较好的一个方向，当然其实我们上一届是大概收了70多个人，上一届是最多的一届，我们下一届应该是在50个人，平均人数是50左右的class size。
第四是数据科学证书
证书在我们项目不是require的，你可以选择去拿数据科学的证书，可以选择上课去完成数据科学才能拿到这个证书，你也可以不选择如果不想往data science走，你可以上别的课程，你的学分都没有关系的。
第五是Capstone project
是最后一个学期在cornell tech会有公司sponsor的一些项目，比如说高盛去sponsor我们，做整个学期的capstone project，有做的Jefferies精品投行的capstone project，也是跟他们的职员一块合作，数据都是他们给到我们。
第六是Career development courses
是在我们career service的小项，他是必修课，每年大概是在一上学的时候就会开始教怎么写resume，怎么找工作。
第七是在曼哈顿体验一下纽约的学习氛围或者是非常繁华的城市，他也是康奈尔大学王牌研究生项目，我们cfem很出名，做的也是历史还是比较久的。
4.校园生活/防疫措施
位置第一年是在Ithaca，最后一学期是在纽约的罗岛，伊萨卡我去体验了一下，根据我的体验首先它是一个小城市，确实是乡村的感觉，还是比较封闭的，康纳尔大学不管就是吃穿住都在伊萨卡这个地区。
主要讲一讲纽约，我们学校是在曼哈顿岛和长岛Long Island city中间的岛屿，我其实第一次去的时候感觉还是比较就是安静，比较祥和的地方，因为是远离曼哈顿非常繁华的场景，罗岛也是安静并且治安也非常的好，晚上出去遛弯都没有什么人，旁边有公园，基本上是一个角大概全都是Cornell tech，他有自己的校园，我们其实不是cornell tech学生是暂住那里，但是也有教学楼给到我们金融工程，我们其实跟tech学生还是分开去管理的，住宿也非常方便，因为cornell tech是自己有住宿楼的，2017年的楼也非常新，我选择住在学校宿舍，上学大概一两分钟，我们其实上下岛交通基本上是坐缆车，比较新奇，还有就是通过坐地铁，岛上有一个地铁f线或者是去long island city或者去法拉胜吃点东西都是可以的。
康奈尔还是有很多活动的，如果要是有机会去主校区上学，他的课程非常丰富，有各种体育课程，品酒课。
防疫措施
中国疫苗是都可以认证，我是在中国打两针疫苗直接就认证了，也是在美国又打了辉瑞的疫苗，我们学校对于核酸还是比较看重的，一周一次是强制必须要做，如果不做核酸就不能上课，在我们学校里就可以做，所以我们学校和其他学校相比还是做的比较好的。
上课方式因为疫情原因我们第一年是采用的线上线下结合的方式，最后一个学期采用的是必须线下上课，所以说我们最后一个学期在纽约校区我们所有同学都来了，所以还是比较flexible，但是最后一学期老师们也想都认识并且我们想在美国找工作到线下肯定是更方便的，这个是我拍的一些照片，第一张是在岛上照片，拍的曼哈顿
这是我们教室的一角，我们项目是有一个单独的教室，所有课程可能都在这个教室或者整层楼都是我们项目在上课。
就业情况
因为我这届一共人比较少，大概一共25个人，我们大概有不到20个基本上都是中国人，就业也有一半同学回到了中国，因为确实去年疫情影响，像我summer其实是并没有在美国去做的，没有直接拿到美国实习的return，直接找一个全职工作对我们来说还是比较困难的，所以我们一半同学其实是选择回到中国去就业，还有一半同学是在美国就业，我们就业方向也非常广，当然我认为最多的肯定是选择quant量化方向，有做Quant research的，有做Quant trading的，因为我们就是学金融工程，所以这个方向是最多的，也有同学选择ibd 。我有同学去了高盛的ibd，我本人现在是在花旗CT做risk ，我室友有在汇丰hsbc纽约做sales and trading，同学还有做tech和fin tech的，今年纯tech会少一些，还有做PE，hedge fund，venture capital，PM profile manager都有，还是比较广的，金融工程就业还是很多。
求职途径
第一是我们项目特色resume drop学校直接给你内推到HR，面试都是靠自己，第二个途径就是官网投递，也是我比较常用的一个方法就是广撒网，喜欢的都投，network就是美国这边可能需要学长学姐refer机会再去network找到工作，还有linkedin投递，去发一些cold email给公司里面这些大佬们，让他们看看手底下有没有工作再去投递，职业选择其实还是有很多原因的，一个是你的喜欢兴趣爱好，一个是以前的实习方向和项目都是你以后选择职业的基础，并且其实我觉得了解各个行业都知道他在干什么也是比较重要的，对于以后你要选择行业还是很重要的方向。
问答环节
1.可以分享一些实习当中觉得对自己帮助比较大的事情吗？
我认为第一是首先会看到每一个实习接触到同事都不一样，每个同事因为实习当中肯定会有同事带实习生，从同事当中可以学到很多的知识，他会告诉你工作上应该要怎么做，怎么写程序或者documentation，我觉得这些经验而谈都是非常好的，也是对于你未来去做一些工作还是非常有帮助的，所以我个人的学到最多可能就是从我的身边的同事，还有我的实习生朋友们。因为我可能做的前面一些实习有很多研究生的一些姐姐或者哥哥还有些博士，其实经验非常的丰富，从他们身上也可以学到非常非常多的经验和知识，这些知识都可以运用到以后找工作，学习当中。
2.学姐的就业意向是什么？
我其实去年12月份毕业了，现在其实已经在美国花旗做risk。其实当时为什么选择做风险？第一，我个人不是cs背景，对做quant research或者quant trading前台或者中台的工作不是很喜欢，因为他可能运用到计算机或者coding，所以我就是选择risk并且我其实很喜欢做风险量化，模型。
3.现在申请这个项目需不需要丰富的比赛，学生工作，社会等经历，推荐做什么？
陆本的话可能会参加一些比赛，其实我个人是美本，参加比赛很少，这些都可以作为敲门砖，但是其实我认为不是必须的项目，学生工作，社团其实也都是锦上添花的项目。我在BC做过TA也做过grader，当然那时候可能还是为了去丰富自己的知识，因为我做的全都是数学department底下的工作，都是对于知识点的强化，可以写在简历上
4.数据科学证书全称是什么？
全称应该是financial data science certificate
5.编程背景优势不大。可以怎么补充？
这个问题还是挺重要的，其实我没有什么编程背景的优势，因为我CS的课程在本科的时候学的并不是很多，我自己采取的第一点是我在Quantnet课外的网上学了c++，这个是我补充方法，还有也可以再去补充自己的python，R，Cornell很多课都是用R去做的。我认为编程背景以后不管是在上研究生项目还是在你以后的找工作当中其实很重要。
你在上研究生的时候要用到python，R，在找工作的时候你要找量化这一方面的或者找我们Risk也都会去问你coding的问题，所以其实还是要补充一下的，如果要是没有一点经验，python一点都不会，我建议还是要去学一下的。
6.同学都是什么背景？对工作经验有要求吗？
我们大概25个同学，基本都是美本和加本的同学占了大部分百分之七八十，还有一些同学是陆本的，可能基本上都是北大，清华复旦名列前茅的一些学校还是占了大部分，我们美本的基本上也都是很靠前的一些学校的学生，还是比较卷的一个项目。
我个人认为这个项目对于工作经验要求并不是很高，基本上大家都是应届生，都没有工作经验，只有实习这样一个经验，所以这项目对于工作经验要求不是很高。有些项目比如说伯克利的项目对于工作要求非常的高，可能要求你一到两年的工作经历，HOME PAGE上就明确写到我们年龄基本上在25岁左右，我们这边的基本上大家都是应届生，都是直接大四本科毕业上了研究生。
7.请问这个项目里计算机和量化内容多吗？难不难？项目与康纳尔的系统工程，工程管理比较起来哪个容易读？就业哪个好？
首先金融工程就是量化，所以所有的课程都是计算机和量化的内容，我个人认为还是有很大难度的，有几门课程比如说有一些machine learning的课程刚开始学起来还是比较费劲的，难度很高，课程其实量化的内容还是比较多的，相比系统工程，工程管理，其实跟我们金融工程相比可以说完全不同的方向，我们金融工程就业可能最大的方向应该就是金融，它不是说偏工程的这样一个项目，虽然我们也在工程学院底下去读，但是我们就业方向是在金融方向，可能跟系统工程和工程管理会不太沾边。
8.ABS需要什么技能？金工是适合进ABS还是金融适合进ABS？
技能方向首先得了解一些关于会计方面的知识，还有一些就是因为他在投行底下，需要知道怎么去做券的发售，还有做一些文档，当然我建议还是说如果是真的很想去做ABS可以先去找一份实习去实践一下，看看自己喜不喜欢这个方向。
其实我个人理解金工其实是可以包含金融的大部分的知识，金工因为学了很多金融的方向，金工和金融其实是不分家的，金工只是说学更多的计算机，数据科学，machine learning的课程，去做金融的equities，derivatives，所以说不是很好区分。
9.请问你是在美国工作还是回国工作？
我现在在美国工作了，当时我其实是两个方向去申请的，一个是回国，一个是在美国，北京香港和美国都申请了，比较了一下，我其实北京这边拿的offer比较多，但是其实我们可以用opt，我们项目也是stem项目，有3年的opt，所以我还是选择在美国找到一个工作，也比较满意。
10.什么样条件可以进？
比较难说，因为我也不是申请的老师，看我们同学的背景其实都比较高，学校还是比较拔尖的，我们项目我们这一届还比较特殊，我们这届有大概3-5个都是cornell本科的直接进入到金工，所以说他们的背景也很高，藤校的本科知识掌握也很好，还有美本，加拿大，多伦多大学的也有几个同学，反正大家条件还是比较好的，所以说不管是自己的本科还是自己的项目实习都是要跟上，GPA，GRE这些都是考察点。
11.国内全职的ibd经历对申请有帮助吗？
肯定是有帮助的，因为全职经历跟我们这些实习生的经历相比，肯定是全职经历会更有竞争力，因为至少他对于各个方向比我们实习生肯定是了解的更深入，更广一些，所以我认为肯定还是有很多帮助的。
12.暑期实习都是回国内的，最后你在得到美国花旗全职，这个过程很难吗？
我的暑期实习都是在国内的，在华夏基金这段实习结束以后马上回到纽约去上学了，我一回到纽约就已经9月份了，全力准备全职秋招，国内和美国的秋招，我找了花旗工作也是我们学校有resume drop，并且学校有一些机会都是要抓住，还有hand shake，学校career的分享课我都会去。
我个人认为找工作过程还可以，比较smooth的找到了一个工作，我是在10月份11月份就开始有offer进来了，我最后确定下来去花旗是在12月初，当然每个人方向，实习经历，自己努力成果不一样，我其实每一次面试都会做很充分的准备，所以每个人不太一样。
13.求职是GPA重要吗？需要达到多少GPA？
求职的时候GPA 也是一个考察的点，但是申请master占的比较多，求职可能基本上你在3.0或者是有的公司要求3.2以上就可以了，我个人认为可能会比申请master要轻松一些，因为申请master基本上大家都是3.6，3.7以上的GPA才能申请到一个非常好的master，当然GPA不要落下，还是要好好参加各种样的课的，这个肯定是必须要的。
14.请问如果只会R和python上Cornell的课够用吗？
我觉得差不多够用了，因为Cornell的课程基本上就是python，R还有linux，linux我是在学校都是现学的，我没在学校上过c++或者是java比较稍微老一些编程，SQL都用的上。
15.面试需要刷绿皮书算法吗？
面试需要刷绿皮书，我们量化最出名的一个书就是绿皮书，很重要，基本上在面试中十有八九都会碰到绿皮书上的题，尤其是面量化岗位的工作还是很重要的，算法是看你找工作找的方向了，有的工作比如说你找的algorithm方向或者他的jd上直接写着我们算法要求很高，必须要刷算法的题，因为他很可能在面试或者笔试当中就考算法，还是看你找的什么工作，毕竟每个岗位要求都不一样。
16.数学基础需要什么课程？
比如说LinearAlgebra必修，multi calculus都是基础课程，probability也是必修，因为我学的是纯数学，我上了很多证明课程analysis algebra，还有numerical analysis，对于申请还是很重要的，因为数学对金融工程是很重要的一项，race方向的知识是quant是量化底下的一个方向，其实它大部分的面试差别不是很大，也需要刷绿皮书，刷一些coding，当然最重要的是了解什么是risk，知道什么是market risk？什么是credit risk？各种各样的risk基础知识要掌握，基本上跟量化差不了太多的，我面试下来也是差不了太多的，但是可能risk会更注重行为面试。
17.实习回国基本都是官网上留意机会吗？
实习回国的话，我官网申请的占80%，官网直接投递，笔试好几轮，再面试12轮，最后进入工作。
18.本科没有接触过stochastic还有optimization会有问题吗？
没有问题，我觉得stochastic，optimization其实是研究生需要学习的，我本科其实也没有接触过，因为我学纯数学的，我学校bc对于应用这方面的知识很少，所以我也没有机会学，我都是在这个研究生的时候上的。
19.美国risk招男生吗？
招的，我们岗位男生很多，当然可能大家觉得普遍还是中台的工作，女生会多一些但是男生还挺多的。
20.每年一般什么时间在国内官网上开始出现实习信息？
每年如果想找暑期实习，肯定是要在前一个秋招的时候，有一些暑期实习就开始投递了，大部分你要找暑期实习，当年的1月份开始，比如说中金，中信建投大的券商，他们基本都是在12月份，1月份开始统一招生，然后他们的官网或者他一些公众号上就会出现。
21.基础的risk知识学校课程里有吗？还是需要自学
基础risk知识是需要自学的，我们学校对于risk教的不是非常的多，我是看一些书自学的，当然有一些学校的金工race management的课程可以去选，不太一样，这个可能我们学校教的少一些，但是他教一些financial options和derivatives教的还挺多的。
22.能推荐一些Risk的学习资料吗？
我会看一些教科书然后把一些基础知识补了，其实risk面试之前我只是知道大部分基础知识，还有什么value risk，bar都知道，当然我就是直接是通过看教科书学习，risk handbook，我也是在网上自己搜的。
