量化金融申请与就业
-
量化金融方向近几年一直备受家长和学生们的关注。量化金融在当今时代起着非常大的作用，但是这方面的人才较为稀缺，许多同学也是不知道如何跨专业申请研究生。
个人介绍
ZiQi
本科：加拿大渥太华大学-Finance
硕士：圣路易斯-Quantitative Finance 2019年12月毕业
实习：1年的Quantitative Research 半年精算基金会做对冲策略的咨询
工作：
① 2020年2月入职 BlackRock（贝莱德）-Data Analysis（数据分析），偏向中台的岗位。
② Vanguard（全球领先的资产管理公司）-investment strategist（投资策略师）
01
求职经验
Q1：我现在做的事情
multiterm asset profolio业务（多项资产配置）：给资产规模很大的客户做资产组合。一般来说，客户不会把100%的资金投入到股票或固定收益，更多是在做分散投资的组合。我们的小组主要负责如何构建和优化。
主要面向以下两部分人群：
① 个人投资者：主要是target defund（符合美国国情的一款产品），在美国，有养老金401k。但是401k具体如何进行投资呢？很多投资管理公司根据个人退休时间进行资产管理配置，每三年或者每五年做出一个重新调整的资产配置。
② 机构投资者：multi portfolio（多种投资组合业务）。比如，委托人有很多钱需要管理，但是他们不希望直接把钱给管理公司，而是希望从管理公司得到一些投资组合的建议，这时候就出现了multi portfolio（多种投资组合）的业务。我们会在开始前确定客户想达到的目的，例如“收益、风险、合理省税”等诉求。每个季度管理公司会给委托人发送建议书，至于委托人是否会根据我们给出的建议书去进行调整要看委托人自己的意愿，我们无权干涉而更多的是作为一个建议者的角色。
Q2：我的一天
① 上班前/刚上班：5%的时间回复各种邮件，准备会议。这样的习惯对于刚入职场的我们来说非常有帮助，在未来更长远的职场道路来说，养成好习惯非常重要。
② 60%-65%的时间：做自己的project（项目），例如，新的委托人需要做咨询，我们需要也代码做测试，在给到委托人具体的方案之前我们需要不断调试。另外一部分内容跟调研相关，或许我们做的事情不会给客户带来直观的收入（或者客户未提及需要的部分），但是这些竞品调研非常有必要，需要不断了解同行业/竞争对手目前的状况以保持我们本身的优势。每年公司都会发布一些非学术的调研报告（或白皮书）。
③ 20%的时间：跟mentor或者leader（领导）更新近期的进展，讨论现存问题，寻找解决办法。
④ 5%-10%的时间：BAU（business as usual常规工作）每个月/季度都需要做，写一些对市场的动态评论。每个月固定时间发，非常耗费时间，但是非常好的机会让自己的名字更多的出现在公司里，学到很多。
Q3：跳槽的原因
第一份full time（正式工作）：跟学校的专业没有太多的关系。第一份工作属于中台，跟学历不是很匹配，偏向data（数据）。个人更喜欢做research（研究）方向，并且跳槽有助于帮助我们更好的成长，不断突破自己，是一种阶梯式的进步和提升。
Q4：我就职的两家公司区别在哪里
首先两家BlackRock公司和Vanguard公司的资产管理规模分别是全球第一和第二，两家在全球都有属于自己的办公地点。
BlackRock在全球区域都做得非常好，Vanguard是比较传统的被动投资，美国的业务更多。
Q5：职业发展路径
首先在我求职期间并没有思考太多，反而是在面试期间和工作、跳槽的过程中慢慢思考出来的。职业发展是因人而异的，需要看到自己的优势和兴趣点，也具体看每个人更偏向于做哪个方向。
① 首先确定：卖方或买方，
② 看方向：股票、债券、另类投资…每个方向都有不同的工作内容。最开始尽可能全方面了解公司的每个组的工作，从宏观（经济）的角度入手，为了后续能够更快确立自己的目标。
Q6：如何拿到offer
BlackRock公司和Vanguard公司拿到offer的过程和体会是不太一样的
① BlackRock：通过校招，网申正常流程。在学校内面试大概半小时，后续飞到公司进行一个4-6小时的轮番轰炸式面试，不同的人对你进行面试。整体面试难度不是特别的高，主要看对个人简历是否熟悉，对公司了解程度
② Vanguard：面试这家企业的时候已经有了一些工作经验，他们会对有经验的人有一些期，待，重点考察现在的工作对未来的工作是否有帮助，在各个方面的考察都非常多，例如“对市场的了解、对coding（计算机语言）的了解、对一些工作中运用的模型的考察…”总结下来主要考察“市场的了解”“平时如何学习，以及自己的看法”“Finance（金融）”
因此这两家总体来说体会是不一样的，对于刚毕业的学生和已经有过工作经验的求职者的要求是非常不一样的。
Q7：找量化金融工作的建议
首先我的经历比较窄，一毕业就进了买方，做的方向也有局限性。量化金融有非常多的分支，具体的还是要看大家自己的确定方向。可以在最开始尽可能的海投，探索，看什么样的职位会给你机会，准备和突击也非常有帮助。
Q8：找实习/工作的时间线
Summer intern（暑期实习）：首先需要在研究生开学期间或者还未开学的时候就准备好自己的简历，为自己的第一个summer intern（暑期实习）做好准备。由于大部分学生研究生时间只有1、5-2年，所以暑期实习的机会在你的研究生阶段只有一次机会，大家一定要做好时间线的规划。最好在拿到研究生offer的时候就开始规划自己的summer intern（暑期实习）
Full time（全职）：在做暑期实习的时候就可以准备。在美国有暑期实习的履历会对你找full time（全职）非常有帮助。雇主会认为你有本地实习经历，用人风险较低。
02
申请经验
Q1研究生怎么申请？
本科和研究生都是找中介帮忙。如果你有更多的时间和精力可以考虑自己DIY。
在入学前一年准备好申请材料和语言成绩是非常重要的。如果你申请的是商学院，那么文书部分需要耗费很多的经历，需要找专业的人来帮你不断修改自己的文书。在本科时期通过实习来丰富自己的过往经历，有助于研究生的申请。
Q2推荐信
推荐信：从大二/大三就开始留心一些跟你研究生申请方向靠的较近的学科，在课后时间可以多跟教授沟通和交流，让教授对你个人加深印象，在节假日的时候也可以给教授发邮件来表示自己对教授的关心。待申请期阶段，可以顺水推舟跟教授沟通推荐信的事情。
Q3：推荐的项目/学校
在精数方向如果本科毕业后没有相关的工作经验，那么研究生申请就会非常受限。例如商学院，就不能够申请。在申请的时候一定要看学校排名和课程设置。通过课程设置才能够更好的了解到学校专业的方向。每个学校的风格也大不相同，有些学校(例如纽约大学的精数专业)会推动你去迅速投入工作，还有一些学校需要你有非常强的学习能力。如果未来想在美国工作几年比较推荐大家申请美国东部的学校。
Q4：申请的建议和准备
主要有以下两点主要因素：
① 取决于本科的专业，如果本科没有学过coding（编程）、数学程度也比较基础，那么建议多学习一些与数学和编程语言相关的课程。
② 实习和工作经历是对你申请至关重要的因素，如果你有四大、顶尖银行的实习/全职，会对你非常有帮助。在实习/工作期间你会与公司的市场部门紧密结合，了解这个行业的基本概念，同时你也能够在工作中查缺补漏。
